限额管理是对市场风险进行有效控 制的一项重要手段。银行应当根据所采用的市场风险计量 方法设定市场风险限额。市场风险限额可以分配到不同的 地区、业务单元和交易员，还可以按资产组合、金融工具和风 险类别进行分解。
银行负责市场风险管理的部门应当监测对市场风险限 额的遵守情况，并及时将超限额情况报告给管理层。常用的市场风险限额包括交易限额、风险限额和止损限 额等。
(1)交易限额是指对总 交易头寸或净交易头寸设定的限额。总头寸限额对特定交 易工具的多头头寸或空头头寸分别加以限制；净头寸限额对 多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。在实践中，商 业银行通常将这两种交易限额结合使用。
(2)风险限额是指对基于量化方法计算出的市场风险参数来设定限额。对采用内部模型法计量出的 风险价值所设定的风险价值限额就是风险限额。
(3)止损限额是指所允许的最大损失额。通常，当某个头寸的累计损失达到或接近止损限额时， 就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。止损限额适用 于1日、1周或1个月等一段时间内的累计损失。
建立商业银行市场风险限额体系是实施限额管理，控制 市场风险的重要手段。商业银行应当制定对各类和各级限 额的内部审批程序和操作规程，根据业务的性质、规模、复杂 程度和风险承受能力设定、定期审査和更新限额；根据不同 的限额对控制风险的不同作用及其局限性，建立不同类型和 不同层次的限额相互补充的合理限额体系，以有效控制市场 风险。同时，商业银行应当确保不同市场风险限额之间的一 致性，并协调市场风险限额管理与信用风险、流动性风险等 其他风险的限额管理。
商业银行在实施限额管理的过程中，还需要制定并实施 合理的超限额监控和处理程序。负责市场风险管理的部门 应当通过风险管理信息系统，监测对市场风险限额的遵守情 况，并及时将超限额情况报告给相应级别的管理层。管理层应当根据限额管理的政策和程序决定是否批准提高限额，如 批准，则需要明确此超限额情况可以保持多长时间；对于未 经批准的超限额情况，应当按照内部限额管理政策和程序进 行严肃处理。此外，交易部门也应当及时、主动地汇报超限 额情况。管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决 定是否对限额管理体系进行调整。
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